Вопрос пользователя:
Ответ нейросети:
Для построения графика "Возникновение премии за риск" необходимо использовать данные из таблицы, где указаны значения рискованности (σз) и доходности портфеля (rp) при различной доле акций в портфеле.
Построим график, где по оси X будет отложена доля акций в портфеле, а по оси Y - доходность портфеля (rp) и рискованность (σз).
Также рассчитаем размер удельной премии за риск, вычитая безрисковую ставку доходности (например, 5%) из доходности портфеля.
| Доля акций в портфеле, % | Рискованность, σз | Доходность, rp | Удельная премия за риск | |-------------------------|-------------------|---------------|--------------------------| | 0 | 10 | 15 | 10 | | 10 | 7,33 | 16,5 | 11,5 | | 17 | 6,88 | 17,55 | 12,55 | | 20 | 7,16 | 18 | 13 | | 25 | 8,14 | 18,75 | 13,75 | | 30 | 9,6 | 19,5 | 14,5 | | 40 | 13,3 | 21 | 16 | | 50 | 17,46 | 22,5 | 17,5 | | 60 | 21,84 | 24 | 19 | | 70 | 26,31 | 25,5 | 20,5 | | 80 | 30,84 | 27 | 22 | | 100 | 40 | 30 | 25 |
График "Возникновение премии за риск" будет отображать зависимость доходности и рискованности портфеля от доли акций в портфеле. Удельная премия за риск также будет увеличиваться с увеличением доли акций в портфеле.
На графике можно увидеть, что чем больше доля акций в портфеле, тем выше рискованность и доходность портфеля, что приводит к возникновению премии за риск.
Напишите нам, если в вопросе есть ваши персональные данные ([email protected])
Обратите внимание: ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут не всегда быть точными. Не рассчитывайте на них в критически важных областях, таких как медицина, юриспруденция, финансы или в вопросах, связанных с безопасностью. Для важных решений всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Администрация сайта не несет ответственности за контент, сгенерированный автоматически.