Вопрос пользователя:
Ответ нейросети:
Для расчета рискованности и доходности портфеля необходимо взвесить значения рискованности и доходности каждой акции по их долям в портфеле.
σп = √(0.1^2 * 10^2 + 0.17^2 * 7.33^2 + 0.2^2 * 6.88^2 + ... + 1^2 * 40^2)
σп = √(1 + 2.98 + 2.38 + 2.57 + 6.51 + 9.22 + 21.16 + 39.15 + 58.04 + 74.4 + 92.16 + 1600)
σп = √(1907.37)
σп ≈ 43.66
Таким образом, рискованность портфеля составляет примерно 43.66.
rp = 0.1 * 15 + 0.17 * 16.5 + 0.2 * 17.55 + ... + 1 * 30
rp = 1.5 + 2.805 + 3.51 + 3.6 + 4.6875 + 5.85 + 7 + 11.25 + 14.4 + 17.85 + 27
rp ≈ 99.35
Таким образом, доходность портфеля составляет примерно 99.35.
Предположим, что безрисковая процентная ставка составляет 5%.
RP = 99.35 - 5 = 94.35
Таким образом, размер удельной премии за риск составляет примерно 94.35.
Напишите нам, если в вопросе есть ваши персональные данные ([email protected])
Обратите внимание: ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут не всегда быть точными. Не рассчитывайте на них в критически важных областях, таких как медицина, юриспруденция, финансы или в вопросах, связанных с безопасностью. Для важных решений всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Администрация сайта не несет ответственности за контент, сгенерированный автоматически.