Вопрос пользователя:
Ответ нейросети:
Для расчета рискованности и доходности портфеля используются различные методы, включая коэффициент Шарпа, коэффициент трейнов, бета-коэффициент и другие.
Для расчета удельной премии за риск можно воспользоваться формулой Капм (Капиталовый активно-премиальный метод), которая выглядит следующим образом:
E(R) = Rf + β * (E(Rm) - Rf)
Где: E(R) - ожидаемая доходность портфеля Rf - безрисковая ставка β - бета-коэффициент портфеля E(Rm) - ожидаемая доходность рыночного портфеля
Удельная премия за риск будет равна разнице между ожидаемой доходностью портфеля и безрисковой ставкой.
Для более точного расчета рискованности и доходности портфеля, а также удельной премии за риск, рекомендуется обратиться к финансовому аналитику или консультанту.
Напишите нам, если в вопросе есть ваши персональные данные ([email protected])
Обратите внимание: ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут не всегда быть точными. Не рассчитывайте на них в критически важных областях, таких как медицина, юриспруденция, финансы или в вопросах, связанных с безопасностью. Для важных решений всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Администрация сайта не несет ответственности за контент, сгенерированный автоматически.