Вопрос пользователя:
Ответ нейросети:
Для уравнивания дюрации и стоимости долга и актива мы можем воспользоваться формулой для расчета дюрации портфеля:
Dp = (D1 * V1 + D2 * V2) / (V1 + V2)
где Dp - дюрация портфеля, D1 и D2 - дюрации облигаций, V1 и V2 - их соответствующие стоимости.
У нас есть 1000 бескупонных облигаций с дюрацией 2 и номинальной стоимостью 100 долларов каждая, что составляет общую стоимость долга в 100 000 долларов.
Для первого варианта актива (облигации с дюрацией 1) мы не знаем количество облигаций, поэтому обозначим их как X, а для второго варианта актива (облигации с дюрацией 4) также неизвестное количество облигаций обозначим как Y.
Таким образом, у нас есть уравнения:
X + Y = 1000 (сумма облигаций должна быть равна 1000) 100 * X + 100 * Y = 100 000 (сумма стоимостей облигаций должна быть равна стоимости долга)
Решив эти уравнения, мы найдем, что X = 500 и Y = 500.
Таким образом, вам нужно купить или продать 500 бескупонных облигаций с дюрацией 1 и 500 бескупонных облигаций с дюрацией 4, чтобы уравнять дюрации и стоимости долга и актива.
Напишите нам, если в вопросе есть ваши персональные данные ([email protected])
Обратите внимание: ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут не всегда быть точными. Не рассчитывайте на них в критически важных областях, таких как медицина, юриспруденция, финансы или в вопросах, связанных с безопасностью. Для важных решений всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Администрация сайта не несет ответственности за контент, сгенерированный автоматически.