Инвестор на платформе Jetlend сформировал следующий портфель займов: 80% его активов находится в займах компаний с рейтингом 10, а 20% активов в займах компаний с 18 рейтингом. Какие средневзвешенные ожидаемые потери для всего своего портфеля может прогнозировать такой инвестор, если EL для рейтинга 10 = 1,49%, а EL для рейтинга 18 = 16%? Напишите ответ в процентах, округлив до 2-х знаков после запятой, например, 0,25%

Средневзвешенные ожидаемые потери для всего портфеля можно рассчитать по формуле:

EL = w1 * EL1 + w2 * EL2

где w1 и w2 - доли активов в портфеле, а EL1 и EL2 - ожидаемые потери для каждого рейтинга.

Подставляем данные:

EL = 0.8 * 1.49% + 0.2 * 16% = 1.192% + 3.2% = 4.392%

Итак, средневзвешенные ожидаемые потери для всего портфеля составляют 4.39%.