Вопрос пользователя:
Ответ нейросети:
Для компании B: Средняя доходность = 0.30*(-0.05) + 0.500.06 + 0.200.15 = -0.015 + 0.03 + 0.03 = 0.045 Средний риск (стандартное отклонение) = sqrt(0.30*(0.05-0.045)^2 + 0.50*(0.06-0.045)^2 + 0.20*(0.15-0.045)^2) = sqrt(0.300.00025 + 0.500.000225 + 0.20*0.003375) = sqrt(0.000075 + 0.0001125 + 0.000675) = sqrt(0.0008625) = 0.0294
wA = (0.5^2 - 0.20.30.5) / (0.3^2 + 0.5^2 - 20.20.3*0.5) = (0.25 - 0.03) / (0.09 + 0.25 - 0.3) = 0.22 wB = 1 - 0.22 = 0.78
Доходность портфеля = 0.220.2 + 0.780.4 = 0.044 + 0.312 = 0.356 Риск портфеля = sqrt(0.22^20.3^2 + 0.78^20.5^2 + 20.220.780.20.3*0.5) = sqrt(0.02232 + 0.12168 + 0.02664) = sqrt(0.17064) = 0.413
Таким образом, портфель минимального риска имеет доходность 35.6% и риск 41.3%.
Напишите нам, если в вопросе есть ваши персональные данные ([email protected])
Обратите внимание: ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут не всегда быть точными. Не рассчитывайте на них в критически важных областях, таких как медицина, юриспруденция, финансы или в вопросах, связанных с безопасностью. Для важных решений всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Администрация сайта не несет ответственности за контент, сгенерированный автоматически.